Gresham 长期以来一直致力于通过我们的主动指数管理 (“AIM”) 策略为寻求基于指数的商品市场敞口的客户创造可转移阿尔法收益。所有 AIM 投资组合都采用期限结构分析，即选择期货曲线上位于基准指数持有的近月合约之后的远月合约，以追求超额收益。部分客户还授权 Gresham 在交易中运用相对价值预期交易 (即通过相对于基准指数的持仓比例低配或高配某一商品，或允许投资于非基准指数商品的投资组合) 或在特定标的物的期限结构中纳入日历价差叠加策略 (即在基准中买入某一商品的某一合约月份，同时卖出另一合约月份，以期利用期货曲线上相对价格变动带来潜在收益)。
- AIM 投资组合以彭博商品指数 (BCI) 为基准，采用期限结构分析，并严格遵循 BCOM 指数的权重配置及仅做多头头寸，此类投资组合被标记为“Gresham A+”。
- AIM 投资组合以高盛商品指数 (GSCI) 为基准，通过期限结构分析实现与 GSCI 的最小跟踪误差，并采用纯多头策略，此类投资组合被标记为“Gresham G+”。
- AIM 投资组合以 Gresham 有形资产计划® (Gresham’s Tangible Asset Program®) 的权重为基准、同时采用期限结构分析和相对价值定位，此类投资组合被标记为“ETAP”。
所有投资均有风险，包括可能损失本金。
过往业绩不代表未来表现。